Фрактальный анализ на Форекс

Рейтинг:  4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активна
 

Фрактальный анализ на ФорексФрактальный анализ (ФА) почему то мало популярен среди трейдеров Форекс. Но фракталы встречаются повсеместно, являясь отображением единых космических законов. Это справедливо и для финансовых рынков, где фрактальная уже доказала свою эффективность.

Фракталы, открытые Бенуа Мандельбротом, широко используются в техническом анализе для прогнозирования будущей рыночной ситуации. Интересно, что многие вещи и явления реального, физического мира также фрактальны. Данный термин буквально значит, что маленькое повторяет большое и наоборот. Фракталы – самоподобные (самоповторяющиеся), но нерегулярные структуры. Другими словами, каждая часть фрактала является маленькой копией целого.

В один прекрасный день Б.Мандельброт начал изучать колебания цены на бирже. И оказалось, что характер этих колебаний отнюдь не произвольный, но и не может быть описан стандартными кривыми. Продолжив изучение статистики изменения цены на хлопок на протяжении 100-а лет, Мандельброт сделал открытие, подтверждающее симметрию краткосрочных и длительных колебаний цены.

Примеры фракталов можно найти повсюду: это очертания гор, кровеносная и лимфатическая системы человека, линия морского берега, дерево с его ветками, волны, торнадо, галактики и др. Иногда можно наблюдать меняющиеся фракталы – они возникают в мерцающем пламени или движущихся облаках. Фракталы – это нелинейные системы, которые имеют несколько вариантов решения (трактовки). Именно фрактальная теория занимается изучением закономерностей формирования подобных случайных явлений.

Сам термин “фрактал” происходит от слов Fractus и Frangere (ломать, разламывать), что значит создание фрагментов неправильной формы. Рынок является идеальной фигурой, состоящей из размерностей. Долгосрочные движения цены – неслучайны, скажем, можно торговать в плюс на дневных либо недельных графиках, следуя тренду. Именно поэтому искать ключевые точки на графике эффективно, используя фрактальный анализ, в котором не задействованы индикаторы и механистические системы. ФА не подходит под классическую классификацию методов технического анализа, что и является причиной столь редкого его применения в трейдинге.

Давайте рассмотрим 2 основных свойства фракталов.

Основные свойства фраталов

  1. нерегулярность.
    Достаточно легко подтвердить наличие данного свойства: иногда колебания цены настолько волатильны и показывают такие резкие изменения, что многие трейдеры пребывают в замешательстве. Фрактальный анализ позволяет ответить на вопрос “Почему так происходит?”
  2. самоподобие.
    Фракталы как объекты самоподобны. Это называется рекурсивная модель. В данном случае масштаб не характеризует объект, то есть нам сложно различить исходник и какую-либо часть объекта. Получается, объекты могут бесконечно масштабироваться.

фрактальный анализ

Теория эффективности рынка и фрактальный анализ

Чтобы освоить ФА, нужно усомниться в т.н. теории эффективности рынка. Согласно последней, рыночная цена корректно и почти без задержек отображает всю известную участникам рынка информацию, включая их ожидания (постулат “Цена учитывает всё”).

Данная теория утверждает, что обыграть рынок невозможно, поскольку новая информация поступает к участникам случайным образом, а рыночная реакция мгновенна. Именно поэтому стоимость актива в любой момент времени является совершенно справедливой величиной. Получается, актив нельзя ни переоценить, ни наоборот – недооценить. Значит, извлечение прибыли представляется невозможным.

И никакие попытки применения технического или фундаментального не смогут увеличить прибыльность торговых операций, поскольку в цену уже вошёл весь поток информации, и она не может реагировать по-другому. Также ФА утверждает, что данные в прошлом не оказывают влияния на будущие.

Однако не учитывается момент, что большое количество ожиданий участников рынка основано на значении цены в прошлом. Не учитывается использование индикаторов и информации о состоянии компании или страны, которую учитывают умы участников рынка. То есть, поскольку цена определяется ожиданиями, то прошлая цена однозначно может влиять на будущую.

Вот такие различия между теорией эффективности рынка и фракталов. Последняя позволяет понимать связи в приемлемых графических структурах.

Фрактальные торговые системы (ФТС)

У ФТС нет недостатков ТС, базирующихся на запаздывающих скользящих средних или других аналогичных индикаторах. Фракталы дают конкретную точку входа – это предыдущий фрактал. ФА позволяет легко определить соотношение риска и потенциальной прибыли.

Другими словами, фрактал – это разворотная модель рынка, повторяющаяся снова и снова на различных временных интервалах графика. Для определения такой модели нужно 5 или более баров (свечей). Средняя свеча имеет максимальное или минимальное значение, если сравнивать с другими свечами. Свечи, имеющие одинаковые Max или Min значения – исключаются из подсчёта, что и формирует модель фрактала вверх или вниз. Суть ФА состоит в поиске конкретно фрактала на графике цены, который (фрактал) определяет поворотные рыночные точки, а трейдер торгует в сторону прорыва сигнала от фрактальной модели. Волны на графике и являются такими фрактальными моделями.

Для прибыльной торговли по ФА нужно:

  1. уметь выделять фрактал на ценовом графике.
  2. научиться разбивать цикл на волны с последующей их классификацией.
  3. используя сетку Фибоначчи, определять наиболее вероятные уровни поддержки и сопротивления.
  4. следить за развитием начальных условий развития цены.
  5. создать и настроить фильтр, используя понятные Вам индикаторы.
  6. торговать по тренду, строго соблюдая манименеджмент.

Фрактальный анализ – универсален. Его можно эффективно использовать на любых рынках. Главное – понять суть и отработать практический навык, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!


Источник: http://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)


Интересная статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соц.сетях:

 

Супер СТРАТЕГИИ

Ваше имя:
Ваш email:
email рассылки
 

7 приемов для открытия прибыльных позиций

 

Мы на YouTube

 

ОТКРЫТЬ СЧЕТ

 

Прибыль: 6706%

 

Мы Вконтакте

 

Лучшие брокеры Бинарных Опционов

Поделиться в соцсетях


Яндекс.Метрика