Market Profile — горизонтальные объемы в теории и на практике

Анализ объемов на рынке Форекс — отдельная составляющая технического анализа. С его помощью можно определить важные ценовые уровни, доминирующую тенденцию и предпочтения участников рынка. Другими словами, объемы используются для того, чтобы понять, кто на текущий момент стоит у руля — «быки» или «медведи»? В методологии используется два вида объемов — вертикальные в виде гистограммы внизу рабочего графика валютной пары и горизонтальные объемы, которые располагаются прямо на области цены. О последних и пойдет речь. Индикатор, отображающий этот вид объемов на рынке, называется Market Profile (профиль рынка). Рассмотрим его подробнее.

Индикатор Market Profile — «пульс» рынка

Инструмент Market Profile показывает настроения крупных игроков и больше ориентирован на торговлю внутри торгового дня. Скачать индикатор вы можете здесь. Его установка не отличается от установки других индикаторов.

Вам нужно поместить разархивированный файл в папку корневого каталога с названием Indicators. Для этого войдите в меню «Файл», расположенное в верхней строке терминала, выберите пункт «Открыть каталог данных» и найдите папку MQL 4. В ней содержится нужная вам папка под названием Indicators. После проделанных действий перезагрузите терминал и перетащите индикатор Market Profile из окна навигации на рабочий график.

Стоит отметить, что его нужно поместить на таймфрейм М5, М15 или М30, о чем вы увидите предупреждение при попытке перетащить инструмент на другой временной период. После всего интерфейс вашего рабочего окна будет выглядеть следующим образом.

Для работы с индикатором желательно использовать таймфрейм М30. Рекомендуемый брокер — компания Альпари или Forex4You.

Торговля на рынке Форекс привязана ко времени, цене и объему. Опираясь на эти показатели был создан индикатор рыночного профиля. Согласно его алгоритму, 70% всех сделок совершаются по равновесной цене. На графике эта область обведена в белый прямоугольник. Кривая профиля есть не что иное, как нормальное статистическое распределение, а объемы, заключенные в прямоугольник, находятся в пределах стандартного отклонения. Белой горизонтальной линией отмечена цена с наибольшими горизонтальными объемами.

На рисунке выше показан принцип работы рыночного профиля. Область стоимости и есть тот самый участок на графике, помещенный в белый прямоугольник. Именно здесь количество продавцов соответствует количеству покупателей. Положение установившейся на данный момент цены на рынке относительно этой области дает понимание того, насколько и куда цена текущая ушла от цены справедливой. Торговля по Market Profile предполагает восстановление баланса и установление новой равновесной цены.

Параметры индикатора

 Индикатор профиля хорошо работает с предустановленными настройками, однако лучше знать, как настроить инструмент в случае необходимости.

Первым в списке значится параметр сессии (Session). Он отвечает за выбор сессии для отрисовки профиля. По умолчанию стоит значение Daily, что означает, что программа использует данные дневного таймфрейма для отрисовки профиля. Вы можете поставить свое значение, выбрав между недельным и месячным временными периодами.

Параметр Stаrt Frоm Currеnt Sеssion имеет два значения — fаlsе и truе. Если выбрано значение false, то индикатор отрисует профиль с даты, которая указана в настройках параметра Stаrt Frоm Dаte. Иначе профиль будет формироваться от текущей даты в обратном порядке.

В строке Sеssions Tо Cоunt можно указать то количество сессий, для которых будет сформирован рыночный профиль с помощью индикатора Market Profile. По умолчанию здесь стоит цифра два, в поле Start Frоm Currеnt Sеssion выбрано значение true, а значит индикатор рисует два профиля, предшествующие текущей сессии.

Остальные настройки не столь важны. Они отвечают за цветовое отображение информации — блоков и линий. При текущих настройках самые первые цены выделены синим цветом, а более поздние окрашены в бордовый цвет. Граница области стоимости, как и медиана цены, на графике белого цвета. Линии, ограничивающие прямоугольник вверху и внизу, а также самая длинная горизонтальная линия внутри него, являются важными ценовыми уровнями поддержки и сопротивления, на которые следует опираться при анализе графика валютной пары.

Применение на практике

Анализ рынка по показаниям индикатора следует проводить в начале торгового дня через 2-3 часа после его открытия. За это время будет сформирована новая область стоимости. Торговля ведется на пробой уровней или отбой от них.

Существует два варианта развития событий. В первом случае рынок открывается по цене, расположенной ниже нижней границы области стоимости предыдущей сессии (зона продаж). Предполагается, что в этой ситуации рынок будет «медвежьим» и необходимо продавать пару от медианы или нижней границы области стоимости.

Аналогично с покупками пары. При открытии дня выше верхней границы области стоимости предполагается «бычий» сценарий развития дня. Покупать нужно от медианы или верхней границы коридора.

Что касается ограничения убытков и фиксации прибыли, то стоп-лосс рекомендуется устанавливать на противоположной границе области стоимости. Строгих рекомендаций по поводу тейк-профита нет. Фиксировать прибыль можно как с помощью трейлинг-стопа, так и на основании любых методов технического анализа (например, на сильных уровнях поддержки или сопротивления).

Важно понимать, что в торговле не стоит полагаться только на показания описанного в статье индикатора. Рекомендуется использовать его лишь как вспомогательный элемент или фильтр, отсекающий ложные сигналы.

Индикатор рыночного профиля не является самостоятельной торговой стратегией Форекс, а лишь помогает трейдерам взглянуть на рынок с другой стороны и определить его движущую силу. Он используется, прежде всего, для того, чтобы узнать, на какой стороне находятся крупные игроки рынка. Также индикатор рыночных профилей может выступать как дополнительное средство анализа рынка совместно с другими методами технического или фундаментального анализа.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед