Лучшие стратегии Форекс | Forex-Invest.tv

Тестирование советника Форекс

Тестирование советника ФорексТестирование советника – один из навыков, которые должны присутствовать у любого трейдера. Особенно у тех, кто хочет облегчить себе жизнь, используя автоматическую торговлю. А как иначе убедиться, что советник торгует прибыльно? Тестирование на демо занимает время (от двух недель), а прогон советника на длительных отрезках времени – от пары минут до часа.

Также надеемся, что вам окажется полезным видео от Влада Гилки "Как протестировать любой форекс советник"

2 способа тестирования советника

Когда разрабатывается механическая торговая система (МТС, торговый советник), то программист (трейдер) проводит оптимизацию системы, подбирает оптимальные параметры и добавляет различные условия и фильтры с целью увеличения прибыли. После всего этого советник нужно протестировать на истории котировок в тестере стратегий МТ4, рекомендуемый брокер для этого - Alpari или RoboForex.

Существует 2 способа это сделать. Первый, наиболее распространённый – прогон на всей истории котировок (например, год или 2 года). Логично, что чем дольше временной промежуток, на котором мы производим тест, тем лучше. Значит, торговая стратегия стабильна. Но проводя оптимизацию МТС на максимально доступной истории, трейдер лишает себя возможности к проведению т.н. теста “out-of-sample”, что значит – прогон МТС на исторических данных, которые не участвуют в оптимизации. В данном случае трейдер должен ставить МТС на демо-счёт (режим реального времени), чтобы проверить систему на работоспособность.

Достоинство способа №1: при оптимизации задействуется максимальное количество свечей (баров), что даёт большое количество сделок, а значит, достоверность результатов будет выше. Недостаток тоже один: у трейдера отсутствует возможность проверки работы МТС на тех котировках, которые не принимали участие в оптимизации.
Многие трейдеры с опытом полагают, что тестирование “out-of-sample” для максимальной достоверности нужно проводить на демо – и, конечно же, будут правы. Недостаток в том, что данный способ требует больших временных затрат – от нескольких месяцев. Учитывая, что результат может быть отрицательным, а время так или иначе ушло, советуем использовать способ тестирования №2.

Тестирование советника: способ №2
В этом случае мы разбиваем историю котировок на 2 отрезка – короткий и длинный. Длинный служит для оптимизации и настройки МТС. Короткий используется для тестирования “out-of-sample”. При этом длинный отрезок должен содержать около 80-90% от всей истории котировок. Трейдер сам принимает решение о том, какую часть истории использовать и для чего.

Суть тестирования проста – вначале проводим оптимизацию советника на длинном отрезке. После получения положительных результатов выбираем те, которые кажутся нам наиболее достоверными, и снова запускаем советника на том же участке. Т.е. у нас будут значения каждого показателя МТС – прибыли, профит-фактора, просадки, количества сделок и т.д., что, собственно, и является описанием поведения МТС на истории.

Дальше нужно прогнать советника на втором, коротком отрезке, не задействованному в настройке. Тестируя советника таким образом, трейдер получает новые результаты по показателям – прибыли, профит-фактору и т.д.

Теперь нужно сопоставить поведение (торговлю) МТС на длинном отрезке и на коротком. Результаты должны быть примерно одинаковы. Если мы видим, что хотя бы один параметр значительно отличается, то либо система нерабочая, либо нужно провести дополнительное тестирование на предмет достоверности.

Возможно, вы возразите, что сравнение результатов тестов, проводимых на отрезках истории котировок различной длины, будет не совсем правильно. Всё именно так и есть, поскольку на длинной части истории содержатся различные типы рыночных движений: восходящий и нисходящий тренды, флэт и т.д. В то же время на короткой части, “out-of-sample”, будет только один из них.

Для корректного сравнения результатов трейдер должен выбрать из длинного отрезка еще один короткий, который по длительности равен первому короткому отрезку (“out-of-sample”), сделать прогон МТС и сравнить результаты. МТС можно считать работоспособной, если результаты тестирования “out-of-sample” окажутся не хуже результатов на любом из выбранных трейдером отрезков.

Тестирование советника - итоги

Как видим, оба способы тестирования советника достаточно просты и в то же время эффективны. Всегда можно провести дополнительные, но и более сложные исследования для подтверждения или опровержения работоспособности советника.

И помните, что какие бы положительные результаты мы не получили на истории, на реальных счетах всё может быть по-другому. Поэтому лучше начинать с центовых счетов и небольших сумм. Если вы видите, что просадка превышает цифры, полученные при тестировании – остановите торговлю, что-то пошло не так.

Желаем успешного тестирования советника и прибыльной торговли. Так же помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!


Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

 

Супер СТРАТЕГИИ!

Стратегия для Форекс


Loading ...