Торговля без стопов или зачем применяют локирование позиций

Локирование позиций требует выдержки и опыта торговли. Торговля без стопов создает большую психологическую нагрузку на трейдера. Ведь наша открытая позиция или позиции показывают нарастающие убытки, а нам нужно не удержать требуемый брокером уровень маржи.

Лок (англ. Lock – замóк) – это открытие позиции, которая направлена в сторону, противоположную к уже открытой или открытым позициям. Различают симметричное и асимметричное локирование, когда общий объем сделок в каждую сторону одинаковый либо нет.

В теории локирование позиций в Форексе или другом рынке позволяет получить дополнительный профит. На самом деле трейдеры практикуют замки для избегания маржин колла (margin call). Суть схемы проста – по одной или нескольким сделкам, открытым изначально, нарастает убыток, по локирующей же позиции будет расти прибыль, а значит, маржа останется неизменной. Важно понимать, что стоп лосс и тейк профит мы не выставляем, поскольку при закрытии любой из сделок начнет меняться маржа.

Какая гарантия сохранности депозита трейдера при локировании позиций? Шансы средние, особенно при просадке более 50%. Поэтому трейдеры пополняют депозит и входят в замок, надеясь исправить ситуацию.

Чтобы торговать в плюс при любом раскладе, необходима торговля у проверенных брокеров – это Alpari и RoboForex.

Пример локирования позиций в Форексе

Рассмотрим пример входа в замок. На рынке нисходящий тренд, но трейдер принимает решение об открытии 3 длинных сделок по 0,1 лота, надеясь на смену тренда. Актив продолжает падать в цене, и все 3 позиции показывают нарастающий убыток.

В определенный момент просадка становится критической – 50%. Перед трейдером стоит вопрос сохранности депозита, пусть даже с некоторыми потерями. О профите речь вообще не идет.

Рис.1

Здесь мы имеем симметричный лок, поскольку объемы короткой сделки равны объемам длинных. Открывая короткую сделку в 0,3 лота, мы замораживаем маржу, ведь убыток по длинным позициям полностью компенсируется прибылью по короткой.

Позже рынок показывает смену тренда. Цена начинает расти, трейдер закрывает локирующую сделку в ноль. Дальнейший рост цены позволит спекулянту закрыться в ноль или даже в небольшой плюс. Но главное – депозит останется цел.

Во время прохождения ценой наиболее опасного участка внизу, у нас была подстраховка от маржин колла. Закрыв короткую сделку ситуация вроде бы не поменялась, но налицо смена тренда, что нам, конечно же, на руку.

Приведенный пример не идеален. Некоторые трейдеры применили бы здесь ассиметричный лок либо сетку ордеров.

Рис.2

Преимущества и недостатки локирования позиций

Однозначно советовать применение замков в качестве гарантии защиты депозита всем трейдерам Форекс будет неправильно. Не каждый сможет совладать с влиянием эмоций, удерживая убыточные сделки. Да и выход из замка это отдельная тема. Для адекватного и своевременного выхода из лока нужна отдельная торговая стратегия и много практики.

Когда применение замков является оправданным? В первую очередь, если мы используем метод Мартингейла, то есть сетку убыточных сделок. Если же трейдер применяет стандартную стратегию с входом по тенденции со стоп лоссами, то локи принесут только вред.

Учитывая, что аналогичные ситуации часто возникают на временных интервалах от Н4 и выше, lock может удерживаться трейдером несколько дней или даже недель. Отсутствие психологического скомфорта, невозможность использовать другие сигналы и накопление отрицательного свопа, когда позиция переносится на следующие сутки – все это довольно быстро может ухудшить состояние вашего депозита.

Торговля без стопов или же локирование позиций в Форексе прекрасно зарекомендовало себя во флете. На трендовых участках локи применяются исключительно в качестве экстренной меры. Входить в замок или нет, трейдер решает непосредственно после ценового разворота и движения её в убыточную область. При сильных трендовых движениях любое промедление расширяет лок, уменьшая наш шанс на сохранение депозита.

Рис.3

Попробуйте установить на график актива индикатор ZigZag, чтобы визуально проанализировать ситуацию на рынке. Локирование весьма актуально в случае профиля графика в виде зубчатой пилы.

Еще одно преимущество применения замков, кроме уменьшения лоссов и сохранения депозита – возможность взять паузу для самого трейдера. При высокой динамичности цены даже небольшой психологический отдых может помочь собраться с силами и продолжить торговлю правильно.

Как выйти из замка на Форексе – простой вариант

Представим себе, что валютный спекулянт продал актив по минимальной цене и купил по максимальной. Получается, у него в наличии 2 убыточные сделки, из которых нужно выйти хотя бы в ноль или с минимальными потерями. Самый простой алгоритм следующий:

• дожидаемся выхода цены из замка – другими словами, одна из сделок переходит в плюс.
• ждем сигнала от нашей торговой системы. Если видим, что актив будет разворачиваться – закрываем прибыльную позицию. Перед этим под потенциальной точкой разворота цены выставляем отложенную сделку на случай неверного определения цены и возобновления движения.
• если актив сделал разворот, и мы видим уменьшение убытков по оставшейся позиции, остается дождаться момента, когда убыток будет равен зафиксированной прибыли. Далее просто закрываем позицию.
• худший вариант, если актив не разворачивается. Продолжать использовать локи будет довольно неудобно психологически. Сработает отложенный ордер, после чего одна сделка будет снова в плюсе, вторая – в минусе.
• ждем, когда цена замедлится, и в разворотной точке закрываем профитную сделку, установив отложку под данной точкой. Ждем уравнения убытков с профитом и закрываем обе сделки.

Рис.4

На рис.5 первая точка разворота была определена трейдером некорректно. После закрытия первой короткой сделки срабатывает отложенный Sell-ордер и замок расширяется. Далее цена все-таки сделала разворот, и замок был “разрулен” с нулевой прибылью. Недостаток такого подхода – расширяющийся замок.

Замки при трендовых движениях

Смоделируем ситуацию с ошибочным определением трейдера о завершении тренда и открытии сделки против тенденции. Актив продолжает движение, убыток увеличивается, в определенный момент открывается сделка по тренду, но именно тогда мы видим коррекцию на рынке. Это стандартная ситуация для трейдера-новичка. Она решается входом по тенденции с применением страховочной сделки под коррекционным ценовым минимумом.

Как только цена покинула lock, ожидаем ближайшую коррекцию, под которой располагаем отложенную сделку в направлении коррекции. Над коррекционным максимумом в рамках лока также выставляем отложку в другую сторону. При возобновлении тренда получим одну убыточную позицию и 2 профитных.

Рис.5

Суть такого локирования в том, чтобы в момент сравнения совокупной прибыли по двум позициям с убыточной закрыть все сделки сразу. Именно так решается проблема открытия сделки против тенденции. Но всегда существует риск создания второго лока, если бы цена в нашем примере после открытия второго короткого ордера пошла вверх, коснувшись BuyStop. Трейдер был бы вынужден разруливать двойной lock.

Сужение lock’а

Принцип тот же – купили по максимальной цене и продали по минимальной. Проблема в слишком широком замке – для нашего примера около 450 пунктов. В первую очередь нам нужно уменьшить ширину замка.

Рис.6

Локирование позиций в данном случае можно выполнить следующим образом:

• используя отложенные сделки.
• либо открывая позиции по рыночной цене.

После того, как цена вернулась в замок, ожидаем, когда она дойдет на примерно равное расстояние от уровней открытия позиции – и одновременно открываемся вверх и вниз. Каждая из позиций получит равные тейк профиты. На одинаковом с ТП уровнем либо немного ниже выставляем отложенный ордер, направленный в сторону, противоположную оставшейся позиции второго замка.

Другими словами, на уровне тейк профита для продажи размещаем BuyStop и наоборот. После срабатывания одного из ордеров ТП остается второй лок. Учитывая первый замок и рассчитав среднюю ширину общего лока, увидим, что она уменьшилась по сравнению с исходной ситуацией. Недостаток такого подхода – увеличение суммарного лота, то есть нагрузки на депозит.

Как вариант, вместо того, чтобы открывать второй замок по рыночной цене, попробуем применить отложенные ордера. Алгоритм следующий:

• ждем образования ценой пары локальных экстремумов после возврата в лок.
• выставляем отложки в каждую сторону.
• в нашем примере видим, что срабатывает SellStop. Как только замечаем первые признаки разворота цены, начинаем фиксировать профит – для нашей ситуации это 91 пункт. После образования более низкого локального максимума, перетягиваем к нему наш отложенный BuyStop, который не сработал. В итоге мы становимся владельцами ассиметричного замка, ширина которого упала до 398 пунктов.
• при срабатывании ордера BuyStop замок превратится в симметричный, а ширина снова упадет с 457 до 304 пунктов. Основное преимущество данного варианта – дополнительный профит, который был получен за счет ценового движения в первом локе.

Рис.7

Как выйти из замка на Форексе – работаем с крупным локом

Довольно часто замки получаются большими, поэтому трейдер вынужден дробить позиции. Так уменьшается просадка, поэтапно снижается лотность замка, что позволяет в конце концов закрыть его примерно в ноль.

Для уменьшения нагрузки на наш депозит ожидаем выхода цены из lock’а. Нам нужна коррекция, сигналом о ней будут свечные паттерны, дивергенции индикаторов и др. Как только цена дойдет до потенциальной разворотной точки, профитную позицию следует закрыть.

Немного ниже стоит разместить парочку ордеров в том же направлении, что и закрытая сделка. Размер лота и расстояние между этими ордерами определяются произвольно величиной таймфрейма и волатильностью актива. Общий объем данных позиций должен равняться объему убыточной позиции, которая осталась.

Рис.8

Если актив не доходит до наших ордеров, ждем уменьшения убытка до приемлемого для нас размера, далее пробуем выйти из замка. Если возникла ситуация, в которой цена прошла небольшое расстояние в прежнем направлении, задела один из наших ордеров небольшого объема и развернулась, действуем по-другому. Ведь убыток так или иначе будет уменьшаться, а ордера, которые не сработали, можно подтягивать за активом.

Локирование позиций и выход из замка – рискованный вариант

Также можно немного поиграться с объемами сделок в замке. Значительный недостаток данного способа – увеличение рисков.

Скажем, цена показывает движения в горизонтальном канале. У нас имеется длинная сделка, открытая максимально близко к верхней границе канала, и короткая, открытая у нижней границы. Торговая система трейдера говорит о флете в текущий момент времени, значит, можно пойти на риск и применить отложенные ордера увеличенного объема для выхода из замка.

Рис.9

В нашем примере цена расположена ниже уровня поддержки, поэтому стоит рассмотреть возможность торговли внутри лока. Как только цена отбилась от нижнего уровня – покупаем, но увеличенным в 2 раза объемом, а под трендовой линией выставляем SellStop аналогичного удвоенного объема.

Цена движется выше, и через некоторое время убытки от длинной позиции компенсируются прибылью от увеличенной длинной сделки. Избавляемся от покупки либо на текущем уровне, либо ждем небольшого замедления цены. Как только позиции закроются, выставляем отложенную сделку на покупку выше верхней границы нашего канала – это будет страховкой от резкого импульса вверх.

Для нашего примера цена развернулась, и нам удалось закрыть короткую сделку в ноль. Поскольку торгуя внутри лока мы применили удвоенную лотность, то, чтобы выйти в ноль, нам было достаточно небольшого ценового движения. Риски данного способа заключаются не только в повышенной нагрузке на депозит, но также в потенциальной возможности длительного нахождения цены во флете, а значит, невозможности закрыть наш лок.

Итоги

Применение локирования позиций в Форексе подойдет далеко не каждому трейдеру. Замок – вовсе не панацея, разруливать их сложно и долго. Вход в замок очень простой, но его раскрытие может весьма затянуться по времени.

Если в вашей торговой стратегии предусмотрены StopLoss и TakeProfit, то не думайте о замках. Так вы только покажете худший результат в торговле. С другой стороны, навык локирования позиций как минимум не навредит трейдеру, а наоборот, поможет разнообразить навыки и опыт, и возможно, в сложной ситуации спасет депозит.

Теоретически, чтобы раскрыть любой замок, нужно лишь знать математику и иметь железную выдержку. Мы рассчитываем уровни для размещения локирующих ордеров и “держим удар”, проявляя железное терпение и не дергаясь без нужды.

Для отработки такой торговли без стопов лучше всего завести себе отдельный счет, например, центовый (Alpari и RoboForex) и потренироваться работать с замками при трендах или во флете.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед