Валютный своп (swap Форекс)

Валютный своп (swap) на Форекс – это плата по открытым позициям за их перенос на следующие сутки. Ведь открывая торговую позицию, будут задействованы 2 валюты – одна, которая покупается, будет находиться на счету трейдера, а другая, которую продают, берут в кредит. Поскольку срок удерживания позиции неизвестен, процентная ставка начисляется на открытую позицию ночью. Как правило, это происходит в 23.00, 00.00 или 01.00 – у разных брокеров Форекс по-разному.

Размер валютного свопа зависит, в первую очередь, от разницы между кредитной и депозитной ставками, которые в свою очередь определяются текущей процентной ставки для конкретной валюты. Таким образом, если депозитная ставка окажется выше кредитной, то swap будет положительный – на открытые позиции трейдера прибавится определенная сумма. Если депозитная ставка будет ниже – swap будет отрицательный.

Возьмем, к примеру, валютную пару GBPUSD. При этом пусть процентная ставка по фунту будет 5%, а по доллару 2%. Курс – 1,2000. Как мы знаем, купив или продав 1 стандартный лот на Форекс для GBPUSD – мы покупаем или продаем 100 000 английских фунтов (в нашем случае). То есть плата за перенос позиции (swap) составит (5%-2%) х 100 000 х 1,200 / 100% = 3 600 долларов в год или 3 600 / 365 = 9,86 доллара в сутки.

Если открыта длинная позиция (покупка), мы заимствуем доллар под 2% в год и размещаем деньги в фунтах под 5%. Поскольку депозитная ставка выше, на нашу торговую позицию будет начисляться валютный своп в размере 9,86 доллара в сутки.

Если же мы откроем короткую позицию (продажа), то все будет наоборот: мы взяли займ в фунтах под 5% в год и поместили депозит в долларах под 2% годовых. То есть ставка по кредиту превышает депозитную, а, значит, с нашего торгового счета 1 раз в сутки будет сниматься определенная сумма – отрицательный валютный своп в размере 9,86 доллара.

В нашем примере мы использовали одну процентную ставку для обеих валют (для упрощения расчета), в реальности депозитная и кредитная ставки для одной и той же валюты будут различаться.

Важно отметить, что, поскольку валютная биржа на выходных не работает, в ночь со среды на четверг происходит начисление тройного валютного свопа – таким образом, компенсируются 2 выходных дня.

Какие выводы можно сделать из определения понятия “swap”? Во-первых, если вы хотите долго удерживать позиции открытыми (другими словами, ваша торговая стратегия является долгосрочной), максимально внимательно отнеситесь к торговым условиям вашего брокера. Таким образом, можно выбрать валютные пары, на которые по открытым позициям будет начислять положительный валютный своп, что даст вам дополнительную прибыль.

Если же вы работаете с инструментами, на которые отрицательный swap будет начисляться и при покупке, и при продаже, то стоит подумать над открытием безсвопового счета (рекомендую брокера Форекс Forex4you – открывайте центовый счет и поставьте галочку на “no swap” при регистрации). Очень удобно для любителей долгосрочного трейдинга.

Долгосрочные трейдеры, не желающие тратить много времени на торговлю, активно используют стратегию Carry Trade, которая учитывает положительные свопы и направление тренда для получения прибыли.

Подводя итог, хочется сказать – всегда учитывайте влияние валютного свопа в своей торговле и, если возможно, используйте swap себе во благо. Удачи!

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!


Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед