Зачем нужны отчеты COT?

Наверняка Вам как трейдеру будет интересно узнать, какие активы и когда покупают крупные игроки вроде фондов, частных крупных инвесторов и т.д. Понимание направления позиции, занятой крупными игроками, может помочь трейдеру сложить общую картину происходящего на рынке и открыть сделки в нужном направлении.

Поэтому сегодня мы поговорим об отчетах COT (Commitments of Traders), которые предоставляются компанией U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Сайт - http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Стоит понимать, что анализ отчетов COT не является 100%-ной гарантией того, что Вы откроетесь в правильном направлении. Но эта информация поможет трейдеру принять более взвешенное решение. Особенно, если Вы торгуете долгосрочно. Но и внутридневные трейдеры выиграют, применяя данный способ. Ведь основная движущая сила на рынке – это объёмы. И именно понимание того, куда нацелено большинство крупных игроков на Форекс, предоставит нам больше шансов на прибыльную торговлю.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex.

Как получить отчеты COT?

Самый простой способ – перейти на сайт U.S. CFTC и найти данные отчёты на сайте. Цель работы данной организаций – не допустить нарушений в трейдинге на рынке фьючерсов. Т.е. перед данной компанией отчитывается каждый крупный игрок фьючерсного рынка. По результатам компания создаёт отчёты (Commitments of Traders) и выкладывает их в свободный доступ. Эти отчёты нам и нужны. И хотя фьючерсный рынок не охватывает всех игроков на финансовых рынках, но являясь отражением части позиций, помогает оценить общую картину.

Зайдя на сайт компании U.S. CFTC, переходим в раздел “Market reports” - “Commitments of Traders”. Прокручиваем вниз до заголовка “Current Legacy Reports”. Находим раздел “Chicago Mercantile Exchange”, видим таблицу из нескольких столбцов. Нам нужен второй столбик – Futures and Options combined. Выбираем формат - Short Format, после чего загрузится последний отчёт.

Свежие отчёты публикуются в пятницу, но по факту они отображают данные за вторник этой же недели. Таким образом, применить полученную информацию мы сможем не ранее понедельника.

Термины отчетов COT

Давайте рассмотрим основные термины в отчётах. Их немного:

• NON-COMMERCIAL – крупные спекулянты вроде банков или инвестиционных фондов. Видим, что различают короткие и длинные позиции + spreads. Spreads – противоположные позиции одного и того же трейдера (игрока).
• TOTAL – общая сумма длинных и коротких сделок хеджеров и крупных игроков.
• NON REPORTABLE POSITIONS – трейдеры с небольшими депозитами. Игнорируем, поскольку на рынок сильного влияния они не оказывают.
• COMMERCIAL – данные по трейдерам-хеджерам. Эти игроки торгуют не с целью спекуляции (заработка), а действуют в своих интересах, например, скупая собственные акции или национальную валюту.
• Отдельного внимания заслуживает показатель CHANGES FROM – это изменения с последнего отчёта. Сюда же включён открытый интерес, т.е. количество денег в сделках.

Упрощаем процесс

Согласитесь, довольно сложно сразу вникнуть во все подробности отчетов COT. Но умные люди обо всём позаботились, создав специальные ресурсы вроде http://www.timingcharts.com/

Переходим на сайт, выбираем интересующую нас валюту (кнопка Symbol). Кнопка Linked показывает нам фьючерсные контракты по датам, поскольку контракты могут иметь разную экспирацию (сроки). Можно фильтровать график по дням, неделям или месяцам. Включаем недельные, учитывая, что отчеты COT обновляются еженедельно.

Переключаемся между барами или свечами, выбрав свечи. Далее выбираем цвет заднего фона. Далее идут индикаторы, не советуем их использовать. Гораздо удобнее делать это в классическом МТ4.

Видим еще 2 кнопки: COT и Sentiment. При нажатии на последнюю появляется индикатор настроения рынка. Линия высоко, настроение на покупку (бычье). Линия низко, настроение на продажу (медвежье).

Индикатор настроения рынка не всегда, но чаще всего прямо коррелирует с рыночной ценой. Учитывая, что источник это данных нам неизвестен, не советуем зацикливаться на данном индикаторе, а лишь учитывать его сигналы в общей картине.

Жмём кнопку COT, после чего можно выбрать базу данных: Futures Only либо Options and Futures. Выбираем второй вариант, учитывая, что это объединённый отчёт с более объёмными данными.

В колонке Output можно отфильтровать показатели, отображающиеся на графике.

Благодаря параметру NetPositions мы получаем информацию по чистым позициям трейдеров. Чистые позиции подразумевают вычитание коротких сделок из длинных. Значение может быть как положительным, так и отрицательным.

COT индекс отображается линиями по отдельным группам трейдеров по амплитуде от 0 до 100. Также имеется индекс движения, представленный гистограммой, где по умолчанию отображены позиции крупных игроков.

Итоги по отчетам COT

Обращайте внимание на общую ситуацию. Сперва оцените позиции крупных игроков и хеджеров, потом посмотрите мелких спекулянтов.

Помните, что отчеты COT дают общее представление о сделках игроков, но учитывая фактор времени, а также текущую экономическую ситуацию, прогноз далеко не всегда будет совпадать с динамикой цены на данный момент. Поэтому используйте полученную информацию только в качестве дополнительного, а не основного фильтра. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед