Стратегия торговли по паттерну SFP

SFP или Swing Failure Pattern — значимая фигура технического анализа, описанная трейдером Томом Данте. Суть паттерна — ложное пробитие уровня High либо Low предыдущего свинга.

Паттерн весьма эффективен и может быть использован в качестве полноценной торговой системы.

Формирование паттерна SFP

Рис. 1

Паттерн является неудачной попыткой трейдеров создать новый swing-high или swing-low. Группа крупных игроков хочет использовать скопление ликвидности по отложенным сделкам на пробитие (то есть Бай-стоп или Селл-стоп), а также стоп-лосс, чтобы закупить актив.

Трейдеры видят «чистое» движение и прогнозированно создают отложенные ордера немного повыше High или пониже Low, надеясь на то, что придуманный тренд продолжится.

Рис.2

На рисунке мы видим бычий тренд. Трейдеры выставляют одинаковые ордера за ближайшим High. В этом же месте будут расположены StopLoss тех, кто поздно понял реальное направление тренда.

Игроки с большим капиталом интересуются ликвидностью данной зоны, после попадания ордеров на сервера брокера. «Большие киты» видят отличную возможность входа по-крупному единожды, при этом курс валюты не изменится. Точку входа они узнают заранее, наблюдая за объемами стакана и серверами.

Увидев очередной swing-high и дождавшись, пока свеча хвостом зацепит каждый отложенный ордер и StopLoss (объемы «входят» на биржу), крупные игроки открывают сделку в противоположную сторону. Интересно, что свеча на ложном пробое может быть аналогичной любой другой свече — маркет-мейкеры поглотят объем, не меняя (ухудшая) цену во время открытия позиции.

После того, как сработали «отложки», короткие позиции закрылись по стоп-лоссу, быки в деле, но не могут помешать китам остановленное увеличение курса ниже. Это и есть причина, по которой Swing Failure Pattern обеспечивает трейдеру прибыль в 9 случаях из 10.

Точки входа для паттерна SFP

Оптимально искать данный паттерн на временном интервале Н1 и выше. Формирование происходит на swing-high или swing-low. Перед ложным пробоем обязательно имеет место коррекция, после которой видно «чистое поле» по правую сторону от предыдущего High или Low.

Рис.3

На рис.3 мы видим, нисходящий тренд, потом свинг-хай, далее цена корректируется, оставляя с правой стороны «чистое поле». Хвост белой свечи, заставив сработать «отложки» и стопы. Но рост не развился дальше, цена опустилась ниже. Это и есть точка входа: после того, как тело свечи закрылось под предыдущим максимумом, нужно шортиться на начале новой свечи.

Когда вы ищете паттерн, вы должны видеть, что тренд, коррекция и пробитие предыдущего swing-high или low очевидны. Если максимумом и минимумов несколько, то свеча ложного пробития должна пройти каждое предыдущее значение или хотя бы самый близкий экстремум.

Стоп-приказы

Оптимальным нам видится динамичный стоп-приказ. Его размер определяется индикатором ATR (входит в стандартный набор индикаторов МТ4), который укажет текущую волатильность на выбранном периоде. Например, индикатор показывает 0,0009 — это 9 пунктов для стопа на четырехзнаке. Для определения этого значения в конкретный момент наводим крестообразный курсор на интересующую нас свечу и смотрим значение индикатора под графиком.

Рис.4

Если смотреть часовой график, стоп определяется из размера дневной волатильности. Для этого установите в индикаторе ATR период 24. Для дневного ТФ используйте стандартное значение 14.

Рис.5

Стоп-лосс поможет пройти повторный тест зоны стопов. Стоп-лосс не переставляем, но позиция закрывается вручную при закрытии любой свечи под минимумом или над максимумом паттерна Swing Failure Pattern.

Данный паттерн не используется как средне- или долгосрочная сделка — трейдер быстро «забирает отбитие» и выходит с рынка. Тейк-профит ставим под ближайшим High или над Low.

Для торговли по данному паттерну воспользуйтесь услугами одних из лучших брокеров Форекс —  RoboForex или Alpari.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед