Что такое кластерный анализ?

Основная задача успешной сделки на Форексе - войти в рынок в том же направлении, которое считают перспективным крупные инвесторы. Для поиска стратегических мест, куда крупные торговцы сливают "умные" деньги разработан анализ объемов. Как определить ценовые уровни, на которых произошли значительные денежные вливания в актив? Что такое кластерный анализ и для чего он нужен? Где найти информацию по объемам торгов и как ее использовать на практике?

Определение кластерного анализа

Кластером принято называть определенный блок или элемент с присущими ему свойствами. На финансовом рынке это горизонтальный блок с информацией об объеме торгов, проходивших по каждой конкретной цене. Каждая свеча состоит из группы кластеров, поэтому график имеет не совсем обычный вид. При взгляде на рабочий экран можно получить гораздо больше информации, нежели в случае с баровым или свечным отображением цен.

Кластеры - это своеобразный "разрез" свечи. Каждый блок соответствует определенной цене. Информации об объемах на рынке Форекс не существует, как нет единого центра обработки операций для спотового рынка. Данные об объемах относятся к фьючерсу на определенный актив. Эту информацию и используют трейдеры Форекс для внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли.

Кластерный анализ представляет собой исследование рынка на основании объемов по каждой конкретной цене и применение этой информации в своей торговле. Какие инструменты нужны для его осуществления? Какие основные понятия нужно знать трейдеру, серьезно изучающему тему объемов?

Как выглядит кластерный график?

Кластерный анализ в трейдинге предполагает работу с одноименным графиком. Он выглядит следующим образом.

Существуют другие вариации кластерного графика, однако различия между ними несущественные. Выше представлен типичный пример рабочего инструмента.

Рабочая область (экран черного цвета) представлена в виде японских свечей, однако их вид здесь несколько другой, чем в торговом терминале МетаТрейдер 4. Тело свечи выглядит как вертикальная пунктирная линия зеленого и красного цвета (восходящая и нисходящая свеча соответственно). В кластерах справа от свечи содержится информация об объемах торгов по этой цене. Заполненные строки с объемами выше и ниже тела свечей - это ее тени.

В кластерном анализе существует два важных термина. Профиль рынка или Маркет профиль - это совокупный объем всех сделок, прошедших за определенный период. Он располагается в левой части экрана напротив цены на рисунке выше. В других типах кластерных графиков помимо цифр Профиль рынка содержит визуальную часть информации. Так, например, в графике Футпринт около объемов расположена гистограмма, наглядно демонстрирующая соотношение продавцов и покупателей. Пример вы можете увидеть ниже.

Слева вы видите столбец с объемами, а справа от него распределение цифр. Ценовые уровни с наибольшими объемами выделены темно-синим цветом. Чем темнее ячейка, тем важнее уровень.

Верхняя строка содержит дельту - разницу между покупками и продажами в разрезе временного периода. На втором изображении она находится внизу. Дельта в кластерном анализе рынка имеет большое значение. Если она положительная, значит "быки" удерживают свои позиции в случае существующей восходящей тенденции или же теряют силу, если тренд установился нисходящий.

Где найти кластерный график?

Кластерный анализ в трейдинге является не самым распространенным среди трейдеров, поэтому в стандартных терминалах типа МетаТрейдер 4 отображение цен в виде кластеров вы не найдете. Кластерный график есть в торговых программах ATAS и Volfix. Если вы торгуете в платформе МетаТрейдер 5, у вас есть возможность установить индикатор YuClusters. К сожалению, за него придется заплатить.

Индикатор Футпринт доступен для торговой платформы Ninja Trader. Доступ к терминалу возможен только после оплаты, однако, если вы собираетесь торговать у своего брокера (например, в компании Forex4You или Альпари), вы можете воспользоваться бесплатной демо-версией для проведения кластерного анализа рынка. Срок действия доступа к демо-счету - две недели. Чтобы пользоваться возможностями платформы дольше, достаточно каждые 14 дней проходить повторную регистрацию.

Также существует возможность увидеть кластерный график онлайн на сайте ClusterDelta. Среди недостатков этого метода стоит отметить задержку потока данных на 20 минут. Для внутридневного трейдинга этот способ не подходит, а на работу по долгосрочным стратегиям эта задержка не окажет существенного влияния.

Практическое применение результатов исследования объемов в трейдинге

Существует множество способов кластерного анализа от простого определения уровней поддержки и сопротивления в местах накопления объема до поиска различных паттернов, которые формируют кластеры. Рассмотрим несколько методов практического применения кластерного анализа в трейдинге.

Вливание больших объемов во время флетового периода.
Для бокового движения (флета) на рынке большие объемы нехарактерны. Тем не менее, такие ситуации встречаются. Что это означает? Скорее всего, в ближайшее время на рынке начинается тренд, а уровень объемов будет выступать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления. Входить в сделки можно только тогда, когда цена выстрелит и вернется к уровню для ретеста.

Выброс объемов на вершине/дне тренда.
Выброс критических объемов при трендовом рынке практически всегда означает скорый разворот тенденции. Если на рынке в настоящее время доминирует нисходящая тенденция, при этом кластерный анализ показывает большие объемы, ожидайте формирования локального экстремума или полной смены тренда. Пример показан на рисунке ниже. Объемы при этом должны быть значительно выше среднего значения.

Кластерный анализ не имеет четких правил входа и выхода в сделки. Его предназначение заключается в том, чтобы понять движущую силу рынка, научиться определять настроения толпы и предугадывать реакцию цены на определенные ценовые уровни.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед