Что такое рыночная перекупленность и перепроданность?

Информация о материале: Категория: Технический анализ рынка; Просмотров: 35566

перекупленность и перепроданность на Forex Понятия “перекупленности” (overbrought) и “перепроданности” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

Рис.1

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Рис.2

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

RSI и уровни перекупленности и перепроданности

Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.

Рис.3