Канал линейной регрессии — описание и использование

Канал линейной регрессии — один из популярных инструментов технического анализа среди трейдеров. Средства для его построения присутствуют в стандартной комплектации торгового терминала Метатрейдер 4 и 5 версий. Как его построить и какую информацию можно получить с помощью канала? Как использовать линейную регрессию в торговле на рынке Форекс?

Построение канала линейной регрессии на графике валютной пары

Для построения канала можно использовать стандартные средства и специальные индикаторы. Рассмотрим оба варианта.

Чтобы построить канал линейной регрессии на графике финансового инструмента, необходимо в меню «Вставка» выбрать пункт «Каналы», после чего выбрать элемент списка «Линейная регрессия» во вновь открывшемся меню. После этого у вас появится возможность начертить на графике канал регрессии, который состоит из трех наклонных линий, удаленных друг от друга на одинаковое расстояние. На практике это выглядит следующим образом.

Термин линейной регрессии относится к области статистики. Центральная линия канала является линией тренда. Для ее расчета используется метод наименьших квадратов. Линия, расположенная выше центральной, выступает сопротивлением для цены и представляет собой не что иное, как максимальное отклонение цены закрытия от усредненной величины, которая представлена линией тренда в канале. Ниже располагается уровень поддержки. Основанием для его расчета выступает отклонение минимальной цены от средней.

Считается, что цена валютной пары должна находиться в рамках диапазона канала линейной регрессии. Такая ситуация характерна для трендового движения, определить которое можно с помощью угла наклона канала. Если цена выходит за пределы обозначенного коридора, это означает возможную скорую смену тенденции, после чего наклонные линии сменят направление.

Индикатор канала линейной регрессии

Построить канал линейной регрессии можно с помощью специального индикатора LRI. Скачать его можно здесь. Программа самостоятельно определяет каналы и работает на любом таймфрейме. Результат представлен в виде трех разноцветных линий. Пример изображен на рисунке ниже.

Установить индикатор канала линейной регрессии можно просто поместив его в папку Indicators в корневом каталоге торговой платформы МетаТрейдер. После этого вам необходимо перезагрузить терминал и перетащить программу на график валютной пары.

Настраиваемых параметра у индикатора всего два. Первый отвечает за выбор цен, на основании которых считается отклонение верхней и нижней линий (уровней поддержки и сопротивления) от равновесной цены. В параметре UseClose выбрано значение True, что означает, что для расчетов используются цены закрытия свечи. Переменная BarsToCount отвечает за количество баров, которое берется в основу расчетов. По умолчанию здесь стоит цифра 50. Значение этого параметра вы можете регулировать самостоятельно в зависимости от того, на каком таймфрейме ведете торговлю.

Индикатор каналов линейной регрессии — удобный инструмент для автоматизации поиска графических фигур на графике, однако его применение в единственном числе не может стать основой для стабильной и прибыльной торговой системы на рынке Форекс. Рекомендуется использовать дополнительные инструменты в качестве фильтра, отсекающего ложные сигналы.

Использование каналов линейной регрессии в торговле на рынке Форекс

Классический способ торговли по каналам линейной регрессии заключается в открытии сделок на его границах и их закрытии при достижении противоположной стороны или середины канала. Однако такой метод торговли часто дает много ложных сигналов, поэтому требует применение фильтра в виде других индикаторов. Наиболее популярными инструментами для торговли по каналам являются полосы Боллинджера и стандартный стохастик.

Рассмотрим примеры сделок с использованием дополнительных индикаторов. Входить в рынок рекомендуется на границах канала. Покупать валютную пару рекомендуется только в том случае, если линии стохастика пересеклись вверх и вышли из зоны перепроданности (оттолкнулись от уровня 20 или пересекли его снизу вверх). Для входа в короткую позицию нужно дождаться, когда линии стохастика выйдут из зоны перекупленности.

Фиксировать прибыль по сделке можно как на противоположной границе канала, так и на его середине. Стоп-лосс ставят за пределами границ коридора. Закрывать ордер при достижении ценой центральной линии стоит только в том случае, если размер прибыли превышает размер потенциального убытка минимум в два раза. Пример входа в рынок (длинная позиция) с применением индикатора Стохастик в качестве фильтра ложных сигналов показан ниже.

Торговая стратегия, предполагающая использование индикатора Полосы Боллинджера вместе с каналами линейной регрессии, также относится к разряду простых торговых систем на рынке Форекс. Чтобы войти в рынок, достаточно дождаться совпадения сигналов от двух индикаторов. В случае с покупками цена должна находиться у нижней полосы Боллинджера и на нижней границе канала регрессии. Для входа в короткую позицию необходимо дождаться, пока цена окажется у верхних границ индикатора Боллинджера и канала.

Принципы постановки стоп-лосса и фиксации прибыльных сделок аналогичны описанным выше. Поскольку противоположная граница канала выступает поддержкой/сопротивлением для валютной пары, целесообразно закрывать ордера именно здесь. Принципы работы канала одинаковы на всех таймфреймах, но чаще всего его используют для скальпинга. Наилучшие финансовые показатели по результатам тестирования на базе торговой платформы компании Forex4You были достигнуты на временных периодах М15-М30.

Канал регрессии — отдельный инструмент технического анализа на рынке Форекс, однако назвать его самодостаточным нельзя. Он может выступать составной частью любой торговой системы, но опираться лишь на его показания при анализе рынка валютной пары не стоит. Инструмент является вспомогательным и хорошо работает в тандеме с другими методами анализа финансовых рынков.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед