Торговые сигналы по Методу Вайкоффа

Спрос рождает предложение и наоборот. Данное утверждение верно также в отношении валютной биржи. Недостаточно видеть и понимать график, нужно обратить внимание на торговые объемы. Следуя за большими объемами, то есть крупными игроками, можно значительно улучшить эффективность вашего трейдинга.

Методика VSA (Volume Spread Analysis) позволяет сделать прогноз движения цены, используя данные о торгуемых объемах. Значение слова Spread в данном случае – это разница между High и Low одного бара (свечи).

Проверенные брокеры с лучшими торговыми условиями – Alpari, RoboForex.

Рождение методики VSA

Так же как и Доу, Эллиотт, Ганн или Мерилл, Ричард Демилль Вайкофф (1873-1934 гг.) сделал крупный вклад в трейдинг, а точнее, в технический анализ. Разработанный им метод трейдинга позволил Вайкоффу стать богатым человеком.

Вайкофф (Wyckoff) тщательно наблюдал за тем, как торгуют крупные инвесторы (Д.Ливермор и Дж.П.Морган). Были обнаружены интересные закономерности, что позволило этому великому трейдеру сформулировать теорию следования за “умными деньгами”, то есть за “китами” рынка, которые торговали крупные объемы.

Задача маркетмейкеров искусственно поднять или снизить цену, чтобы это начали делать и другие участники рынка. Цена получает импульс, объемы нарастают как снежный ком. В определенный момент маркемейкер закрывает свои сделки, инициируя завершение движения. И так повторяется столько раз, сколько это необходимо.

Отличается ли ситуация на рынке сегодня от той, которую наблюдал Вайкофф? Незначительно. На рынке еще больше господствуют манипуляции, связанные с торговыми объемами. Это делает метод Вайкоффа VSA актуальным в любое время и для любого рынка или актива.

Важность объема в методе Вайкоффа

Объем показывает истинные “намерения” рынка. Именно объем расскажет трейдеру, почему целый день рынок падает, но объемы не растут - значит, “киты” не продают, следует искать сигналы о возможном росте на следующие сутки. Или цена движется вверх, но как-то рывками, её как будто бы что-то блокирует, сдерживает. Если посмотреть объемы, можно увидеть большую распродажу, значит, совсем скоро цена обрушится вниз. И таких примеров десятки.

Видя реальные объемы и правильно их интерпретируя вместе с другими сигналами технического анализа, трейдер всегда будет на несколько шагов опережать “толпу”. Благодаря объемам обеспечивается ликвидность актива. Объем выступает топливом для рынка, порождая ценовую динамику и отображая интерес трейдеров.

Метод Вайкоффа: книги

1) Д. Хатсон “Метод Вайкоффа”

Скачать книгу >>>

Детально рассмотрен метод Вайкоффа VSA. Стоит начать с нее, если вас интересует значение объемов на валютной или фондовой бирже.

2) Р.Вайкофф “Библия дейтрейдера”

Скачать книгу >>>

Автор-трейдер рассказывает о семи фундаментальных торговых правилах, своем видении применения объемов и механизмов, двигающих ценами активов. Актуальность подхода классика трейдинга остается высокой даже в XXI веке. Раскрыт ли метод Вайкоффа в книге до конца? Определенно да.

Метод Вайкоффа: определяем ценовые циклы

Как считал Вайкофф, рынок становится понятным и прогнозируемым, если внимательно проанализировать спрос и предложение. Для реализации данного варианта нужно использовать Price Action, торговые объемы и таймфрейм. Вайкофф имел возможность наблюдать, как торгуют крупные инвесторы, и отмечал важные моменты, имеющие место перед значительными ценовыми движениями. Он назвал их накоплением (до того, когда цена быстро вырастала) и распределение (когда она падала).

Выделяют 3 закона от Вайкоффа:

1. Спрос и предложение – определяют направление, куда будет двигаться цена. Проверить данное соотношение можно, если сравнить цены с объемами на протяжении определенного периода.
2. Причина и следствие – используя их, трейдер может установить цели по цене, измерить потенциал тренда, определив торговые объемы. “Причина” измеряется количеством точек на графике, “эффект” подразумевает движение на это же количество точек.
3. Сила против результата – ранний сигнал о том, что возможно изменение тенденции. Об этом говорит расхождение объемов и цены.

Скажем, если трейдер видит большие объемы после движения вверх, а цена как бы упирается в невидимый уровень (новая максимальная цена не достигнута), возрастает вероятность продаж активов “китами” и подготовки смены тренда.

На рисунке ниже можно наблюдать логику Вайкоффа по упрощенной модели – рынок боится, потом жадничает, и в завершение идет очередное понижение цены.

 

Рис.1

1. Накопление

Ниже можно видеть соединение отдельных этапов по накоплению. Для нас важно акцентировать внимание на объемы, что весьма важно в конкретно этой фазе.

 

Рис.2

Рассмотрим значение аббревиатур:

• PS (Primary Support) – обозначает начальную поддержку/первое сопротивление. Возникает на увеличении объемов и существенном снижении цены, которая получает ускорение со временем.
• SC (Sell Culmination) – является кульминацией в продажах. Характеризуется резким уменьшением цены, трейдер видит крупные объемы.
• AR (Automatic Rally) – движение цены вверх. Причина в том, что продавцов немного, и цена быстро завышается большим количеством покупателей.
• ST (Secondary Test) – проверяет силу спроса и предложения. Возможно появление ST и SC в количестве более одного. Ценовой уровень, который был установлен SC, может слегка корректироваться ST.
• Spring (Весна) – олицетворяет логику ложного пробоя. Появляется на поздней стадии накопления, присутствует не в 100% случаев.
• Test – характеризуется небольшими объемами и расположен над минимумом на более низком уровне.
• SOS (Signs of Strength) – цена растет, выходя из канала TR (trading range). Сила, движущая ею, увеличивается. Объемы тоже вырастают.
• LPS (Last Point Support) – появляется по завершении пробоя. Наблюдаем возвращение цены в TR с низкими объемами и динамикой.
• BU (Back Up) – цена вернулась в канал, возникающий после закрытия профитных сделок со стороны краткосрочных инвесторов. По сути, это тест спроса.

Альтернативный вариант по накоплению

Представлен более мягким процессом накопления, поскольку нет характеристик формирования Spring. Главное – не упустить момент открытия сделки, пока вы ожидаете Spring.

 

Рис.3

2. Распределение

Распределение подразумевает подготовку к нисходящему движению.

 

Рис.4

Рассмотрим сокращения схемы:

• PSY – начало распределения. Характерным признаком является перекупленность. Цена ускоряется, находясь в текущей тенденции, появляются большие объемы.
• BC (Buy Culmination) – резкое ценовое движение вверх, растущие максимумы, большие объемы, но чуть ниже, чем при PSY.
• AR (Automatic Reaction) – новые вершины характеризуются уменьшением количества покупателей и нарастающий перевес к продажам. Бычий рынок истощен, продавцы начинают наращивать объемы.
• ST – второе тестирование области ВС. Возможен небольшой выход ценовых колебаний из диапазона. Имеем преобладание предложения.
• SOW (Signs of Weakness) – спрос слабеет, цена снижается. Возможно появление прорыва TR (Trading Range) вместе с увеличением динамики цены и объемов. Доминирование предложения.
• LPSY (Last Point Sentence) – в этой последней точке распределения возможна активизация спроса, но рынок сильно истощен. Актив продолжает распределяться, объемы минимальны, цена движется очень незначительно.
• UTAD (UpTrust After Distribution) – аналогичен “Весне” при накоплении. Последние из слабых инвесторов совершают покупки актива, надеясь на выход из консолидации, но цена резко к ней возвращается. Большие объемы и сильная динамика характерны для данной области из-за того, что трейдеры, купившие на пробое и которые поняли, что находятся в ловушке, стараются побыстрее продать, видя возврат цены.

Альтернативный вариант по распределению

При таком раскладе не образуется UTAD (аналог Spring).

Возможные варианты отображения на графиках накопления и распределения.

 

Рис.5

 

Рис.6

Важность объемов в каждой фазе при методе Вайкоффа VSA

Ключевой момент в применении данного авторского метода – наличие объемов в конкретных фазах циклов.

Фаза А:

Характеризуется динамическими ценовыми движениями и увеличенными объемами. На графике можно наблюдать новые экстремумы с кульминационными точками, дальше появляется автоматическое ценовое ралли в другую сторону, потом повторный тест при меньшем объеме. Благодаря этой фазе идет формирование границы канала TR, где цена сконсолидируется, пока не отскочит в фазах D и E.

Фаза В:

“Киты” хотят закрыть свои последние позиции, открытые на предыдущем тренде. Идет подготовка к развороту этой тенденции.

Фаза С:

Значимая фаза, поскольку в ней завершается текущий тренд. Слабые трейдеры уходят в Spring (для накопления) или UTAD (для распределения). Если эти области отсутствуют, то перед нами LPS, которая показывает, что текущий тренд неспособен продолжаться. Цена, по сути, не двигается.

Фаза D:

Текущая тенденция слабеет с предыдущей фазы, настал момент демонстрации силы противоположной стороной. Видим пробитие ценой уровня в ожидаемом направлении, при хорошей динамике и повышенных объемах.

Фаза Е:

Подтверждаются предположения, и завершается накопление или распределение. Цена получает ускорение в том направлении, что и ожидалось. Если мы не успели войти в рынок до импульса в фазе D, сейчас уже немного поздно это делать.

 

Рис.7

1. Объем увеличивается, когда цена выходит из области канала TR. Это показывает силу тенденции.
2. Объемы снижаются на промежутке PS-SC.
3. Стабильный объем, движение цены вверх.
4. Тест минимума при небольшом увеличении объемов.
5. Объемы упали, продавцы не активны.
6. Объемы стабильны, рост цены, как в п.3.

Выводы по методу Вайкоффа VSA

Методика работает, поскольку “киты” задают тон на бирже. Важно вовремя распознать зарождение ценового импульса и открыть сделку. Современные рынки еще лучше доказывают актуальность метода, поскольку манипуляций со стороны “китов” еще больше.

Вайкофф провел большую работу, проанализировав объемы и динамику цены для выявления готовности крупных трейдеров (“умных денег”) к началу накопления или распределения с последующим конкретным ценовым движением.

Методика отлично сочетается с Price Action.

Протестируйте полученную информацию на демо счете Форекс-брокеров– Alpari или RoboForex. После получения положительных результатов можно переходить к торговле на реальных деньгах.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед